Le « stress test » climatique de la Banque de France, une première mondiale
C’est un « stress test » d’un nouveau genre auquel la Banque de France (ou, plus précisément, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en fait partie) a soumis les banques et assureurs français. Il s’agissait de modéliser l’impact sur les établissements financiers d’événements climatiques défavorables (catastrophes naturelles, réchauffement climatique) à l’horizon 2050. Il s’agit d’ailleurs d’une première mondiale.
Résultat : les banques et compagnies d’assurance françaises apparaissent modérément exposées aux risques liés au changement climatique. Les secteurs identifiés par la Banque de France comme étant « à risque » d’un point de vue climatique (culture et production animale, industries extractives, cokéfaction et raffinage, industrie chimique, fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, métallurgie, collecte et traitement des eaux usées, collecte, traitement et élimination des déchets, dépollution et autres services de gestion des déchets) représentent environ 9,7% du portefeuille de crédit des banques et 17% du portefeuille des assureurs, soit une exposition modérée.
Résultat : les banques et compagnies d’assurance françaises apparaissent modérément exposées aux risques liés au changement climatique. Les secteurs identifiés par la Banque de France comme étant « à risque » d’un point de vue climatique (culture et production animale, industries extractives, cokéfaction et raffinage, industrie chimique, fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, métallurgie, collecte et traitement des eaux usées, collecte, traitement et élimination des déchets, dépollution et autres services de gestion des déchets) représentent environ 9,7% du portefeuille de crédit des banques et 17% du portefeuille des assureurs, soit une exposition modérée.
Ménages et entreprises devraient s’attendre à une explosion des primes d’assurance
Pour les clients des assureurs, le tableau est en revanche plus sombre. Sur l’ensemble du territoire français, la fréquence des sinistres liés aux catastrophes naturelles devrait être multipliée par 2 à 5. Par conséquent, pour couvrir ces pertes, sur la période de 2020 à 2050 les primes augmenteraient de 130 à 200%.
Ces résultats sont représentatifs du système financier français : 9 groupes bancaires et 15 groupes d’assurance, représentant 85% du total du bilan bancaire et 75% du total du bilan des assureurs, ont participé à ce « stress test ». L’expérience acquise par les contrôleurs français servira d’ailleurs de référence à d’autres exercices en cours de préparation comme ceux de la Banque d’Angleterre en 2021 et de la Banque centrale européenne en 2022.
Ces résultats sont représentatifs du système financier français : 9 groupes bancaires et 15 groupes d’assurance, représentant 85% du total du bilan bancaire et 75% du total du bilan des assureurs, ont participé à ce « stress test ». L’expérience acquise par les contrôleurs français servira d’ailleurs de référence à d’autres exercices en cours de préparation comme ceux de la Banque d’Angleterre en 2021 et de la Banque centrale européenne en 2022.
